L'analisi della volatilità viene utilizzata per capire quale aspettativa del market maker viene rispecchiata nel prezzo attuale delle opzioni. I traders possono analizzare il rischio valutato nel prezzo delle opzioni dai market maker, il che fornisce un vantaggio e consente un migliore processo decisionale.
La sezione Volatilità di beeTrader contiene tutti i parametri necessari per dare ai traders l’idea dei movimenti futuri degli assets sottostanti, avendo quindi la possibilità di negoziare opzioni a livello professionale.
L’indice di volatilità implicita può essere confrontato con diverse serie di volatilità storica per identificare i cambiamenti nei trend. Un comodo oscillatore evidenzia le aree di ipercomprato e ipervenduto della volatilità implicita.
Gli smiles di volatilità sono differenziati per strike e per serie put e serie call. Analizzando la loro convessità e la differenza tra smiles call e smiles put si può capire il prezzaggio del market maker e quindi la relativa aspettativa.
I traders possono visualizzare la skew delle opzioni e comprendere il rischio percepito dal mercato tra le opzioni call e put nel tempo. L’analisi dell’inclinazione offre un’indicazione sul trend futuro.
Il cono costruito sulla mediana della volatilità evidenzia la quotazione conforme o meno delle varie opzioni che costituiscono la superficie di volatilità. La tabella di probabilità restituisce, su una scala di valori percentuali di movimento del sottostante, quante volte tale movimento è avvenuto nello storico.
La volatilità è proiettata su due livelli corrispondenti rispettivamente a +2 Z-Score e a -2 Z-Score che rappresentano quindi il 95% di probabilità. Quando la volatilità arriva ad uno di questi livelli si ha quindi un’alta probabilità d’inversione.